Горизонтальные ценовые каналы на Форекс. — Форекс

LIGHTFX
ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИРЕ ТРЕЙДИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ

Единственное счастье в жизни - это постоянное стремление вперед.

Эмиль Золя

Горизонтальные ценовые каналы на Форекс.

Горизонтальные ценовые каналы на форекс. Как прибыльно торговать на форекс. Как определять точки входа в рынок, размер стоп лосса и тейк профита.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ КАНАЛ

Темой нашего разговора будет одна из многосвечных фигур классического технического анализа, сохранившая свою актуальность до настоящего времени. Фигура проста в использовании и показывает отличные результаты, позволяя найти надежные точки входа в рынок.

  1. Определение фигуры

Горизонтальный ценовой канал – это совокупность свечей, находящихся между двумя горизонтальными отрезками прямых, таких, что один отрезок проходит через хотя бы два локальных экстремума совокупности, а другой хотя бы через один ее локальный противоположный экстремум, находящийся между первыми двумя экстремумами. При этом верхний отрезок прямой называется верхней границей канала, а нижний отрезок – нижней границей.

Несмотря на кажущуюся «мудреность» определения смысл его очень прост. Горизонтальный канал появляется, когда цена попадает в «боковой тренд» и оказывается зажата в некотором диапазоне.

В литературе также часто встречается мысль, что, находясь в горизонтальном ценовом канале, цена накапливает силы для следующего рывка или раздумывает перед тем как отступить. Хороший образ!

Рассмотрим примеры горизонтального ценового канала (далее – горизонтального канала или просто канала) – см. рис. 1.1 и 1.2.

Рис.1.1

Из данного рисунка видно, что горизонтальный канал, в отличии от фигуры «голова и плечи», может быть как фигурой продолжения тренда, так и его разворота. Каналы могут различаться по ширине, по длительности существования, быть вложенными друг в друга, причем вложенные каналы могут иметь общие границы.

Рис. 1.2

Очень часто, длинный тренд состоит из последовательности (каскада) горизонтальных каналов, как это показано на рис. 1.2. Каждый из этих каналов может быть отработан с прибылью, причем как будет видно из дальнейшего, прибыль от отработки тренда «по частям» с помощью каналов может быть больше прибыли, полученной просто от отработки тренда!

На рис. 1.3 приведен еще один интересный пример последовательности горизонтальных каналов с переходом верхней границы одного канала в нижнюю границу следующего канала и наоборот

Рис. 1.3

На рис. 1.3 приведен еще один интересный пример последовательности горизонтальных каналов с переходом верхней границы одного канала в нижнюю границу следующего канала и наоборот. У вдумчивого читателя этот пример наверняка вызовет ассоциацию с уровнями поддержки и сопротивления, переходящими друг в друга. И эта ассоциация совершенно не случайна. Мы ведь с Вами давно уже поняли, что границы канала – это и есть уровни поддержки и сопротивления. Таким образом, полезные свойства горизонтального канала базируются на этом фундаментальном понятии технического анализа. Возможно, именно этим объясняется «долголетие» этой фигуры, продолжающей, в отличие от многих других фигур классического технического анализа, сохранять свои полезные свойства до настоящего времени.

2. Правила построения Горизонтального канала

Правила построения горизонтального канала чрезвычайно просты. Если Вы увидели два локальных максимума (минимума), лежащих на одном уровне, не мешкая, проводите между ними горизонтальный отрезок, второй горизонтальный отрезок проводите через минимум (максимум), лежащий между этими максимумами (минимумами). Разумеется, это правило не следует понимать так, что два экстремума, через которые проводится граница канала, должны иметь абсолютно одинаковое значение. Просто разница в значениях двух этих локальных экстремумов, должна быть мала по сравнению с шириной канала. Границы проводят по концам теней (High или Low) – См. рис. 2.1

Правила построения горизонтального канала чрезвычайно просты. Если Вы увидели два локальных максимума (минимума), лежащих на одном уровне, не мешкая, проводите между ними горизонтальный отрезок, второй горизонтальный отрезок проводите через минимум (максимум), лежащий между этими

Рис. 2.1

3. Вход в рынок (открытие позиции)

Правила входа в рынок на основании горизонтального канала аналогичны правилам для фигуры «голова и плечи» с горизонтальной линией шеи. Мы можем поставить отложенный ордер выше верхней границы канала, если ожидаем движения цены вверх, или ниже нижней границы канала, если ожидаем движение цены вниз. Второй способ состоит в том, чтобы дождаться пробоя границы канала и последующего отката цены к пробитой границе или даже внутрь канала, и поставить отложенный ордер выше (при движении вверх) или ниже (при движении вниз) образовавшегося после отката экстремума. Под пробоем границы следует считать наличие хотя бы одной свечи, тело которой целиком лежит вне канала.

Так же как и в случае с фигурой «голова и плечи» первый способ позволяет отработать сильные безоткатные движения, возникающие, когда цена вырывается из канала, но чреват убытками в случае ложного пробоя границы канала.  При втором способе в связи с более поздним входом в рынок теряется часть потенциальной прибыли, но зато резко снижается вероятность потерь, вызванных ложным пробоем. Эта ситуация иллюстрируется рис. 3.1.

При втором способе в связи с более поздним входом в рынок теряется часть потенциальной прибыли, но зато резко снижается вероятность потерь, вызванных ложным пробоем. Эта ситуация иллюстрируется рис. 3.1.

Рис. 3.1

Мы видим, что пробой верхней границы горизонтального канала не получил развития, цена откатилась обратно в канал, затем пробила нижнюю границу и после небольшого отката продолжила движение вниз. Позиция, открывшаяся по отложенному ордеру Buy Stop, установленному сразу за верхней границей была закрыта по Stop Loss, т.е. принесла убыток. Позиция, открывшаяся по отложенному ордеру Sell Stop, установленному под локальный минимум, образовавшийся после пробития нижней границы канала и отката цены, позволила получить прибыль. Таким образом, второй способ установки отложенного ордера на открытие позиции гораздо реже приводит к потерям, т.е. более надежен, чем первый способ. Автор этой статьи использует в своей работе второй способ. Это правило имеет одно исключение, о котором будет сказано ниже.

4. Цель (Take Profit)

Цель отработки горизонтального ценового канала определяется его шириной. Для определения цели рисуем вертикальный отрезок равный ширине канала, см. рис. 4.1.

Для определения цели рисуем вертикальный отрезок равный ширине канала, см. рис. 4.1.

Рис. 4.1

Затем переносим этот отрезок вниз так, чтобы верхний конец отрезка лежал на нижней границе. При этом нижний конец отрезка указывает цель (Take Profit) – см. рис. 4.2.

Затем переносим этот отрезок вниз так, чтобы верхний конец отрезка лежал на нижней границе. При этом нижний конец отрезка указывает цель (Take Profit)

Рис. 4.2

Данное правило определения цели используется всегда, когда горизонтальный канал выступает в роли фигуры разворота тренда. Однако гораздо более интересные перспективы открываются тогда, когда на выходе горизонтального канала имеет место тот же тренд, что и на входе, т.е. горизонтальный канал оказывается фигурой продолжения тренда. В этом случае действует правило (для случая отрицательного тренда): после выхода из канала цена проходит примерно такое же расстояние от верхней границы канала, какое она прошла перед входом в канал до нижней границы канала. При этом имеется в виду движение цены, не имеющее значительных откатов – откат (коррекция) должен составлять не более 20% от всего движения цены.

Поясним сказанное на примере – см. рис. 4.2.1

гораздо более интересные перспективы открываются тогда, когда на выходе горизонтального канала имеет место тот же тренда, что и на входе, т.е. горизонтальный канал оказывается фигурой продолжения тренда. В этом случае действует правило

Рис. 4.2.1

Мы видим, что на пути движения цены сверху вниз происходит последовательное формирование пяти горизонтальных каналов. Самый верхний канал (горизонтальный канал 1) оказался фигурой разворота тренда. Целью его отработки является ширина канала – на рисунке это вертикальный отрезок с длиной равной ширине канала 1, обозначенный как «Цель для канала 1». Как видно из рисунка эта цель была успешно достигнута.

Следующий по ходу цены канал (горизонтальный канал 2) как обычно может быть отработан с целью, равной ширине канала (на рисунке – отрезок обозначенный как «Цель 1 для канала 2»). Но кроме этого мы видим, что движение цены от верхней границы канала 1 (т.е. от начала отрицательного тренда) до нижней границы канала 2 было практически безоткатным. Вертикальный отрезок, равный по длине пути, пройденному ценой от верхней границы канала 1 до нижней границы канала 2, обозначен как «Движение 1». Следовательно, мы можем ожидать, что цена пройдет по крайней мере такой же путь вниз от верхней границы канала 2. Отрезок, равный по длине отрезку «Движение 1», отложенный от верхней границы канала 2, указывает своим нижним концом цель 2 для канала 2 (отрезок так и назван – «Цель 2 для канала 2»). Как видно из рисунка обе цели отработки канала 2 были успешно достигнуты.

Полностью аналогично каналу 2 могли быть поставлены и достигнуты две цели для канала 3.

А вот в канале 4 была достигнута только первая цель – ширина канала. Вторая цель оказалась не достигнута и, как будет видно из дальнейшего изложения, позиция, открытая для достижения второй цели, могла быть закрыта без убытка.

Последний, пятый канал, оказался фигурой разворота тренда. Цель отработки канала – ширина канала – была достигнута.

Таким образом, последовательная отработка каскада каналов позволила получить прибыль, превышающую отработанный тренд.

Но и это еще не все!

Рассматривая фигуру «голова и плечи» мы уделили особое внимание фигурам, размер которых мал (не более одной четверти) от предшествовавшего фигуре тренда.

Совершенно аналогичная ситуация имеет место и для случая фигуры горизонтальный канал. Если ширина канала мала по сравнению с предшествовавшим ей трендом, при этом канал оказался фигурой разворота тренда, то мы можем ожидать, что после фигуры возникнет длительный тренд противоположного знака.

В качестве примера рассмотрим еще раз график, приведенный на рис. 4.2.1, уменьшив его масштаб и сместив вправо – см. рис. 4.3.

конце длительного положительного тренда образовался горизонтальный канал, который оказался фигурой разворота тренда, так как цена вошла в него снизу, а затем пробила нижнюю границу канала. Ширина канала мала по сравнению с предшествовавшим ему трендом – в данном случае около одной шестой

Рис. 4.3

Мы видим, что в конце длительного положительного тренда образовался горизонтальный канал, который оказался фигурой разворота тренда, так как цена вошла в него снизу, а затем пробила нижнюю границу канала. Ширина канала мала по сравнению с предшествовавшим ему трендом – в данном случае около одной шестой. В таких ситуациях, по аналогии с фигурой «голова и плечи» рекомендуется открывать две позиции – одну для отработки собственно канала с целью равной ширине канала, как это показано на рис. 4.2.1, а вторую позицию открывать вообще без цели. При этом допускается отложенные ордера на открытие позиций устанавливать  сразу за границей канала, не дожидаясь отката, так как в данном случае потенциальная прибыль может существенно превысить потенциальный убыток. Вторая позиция переводится в безубыток одновременно с закрытием первой позиции, а дальше сопровождается уменьшением Stop Loss – красные линии на рис. 4.3. Для случая, приведенного на этом рисунке, отработка отрицательного тренда продолжалась свыше двух месяцев, но и результат, согласитесь, того стоит! Заметим, что отработка каскада каналов в соответствии с рис. 4.2.1 могла проводиться параллельно с отработкой отрицательного тренда по рис. 4.3. Таким образом, мы могли получить прибыль соответствующую трем отрицательным трендам.

5. Stop Loss 

Первоначальный Stop Loss рекомендуется устанавливать за границей горизонтального канала противоположной границе, прорванной ценой. После того, как цена прошла половину пути от прорванной границы до цели, равной ширине канала, рекомендуется перенести Stop Loss за экстремум, образовавшийся после пробоя границы канала и отката. Если выставлялась вторую цель, то рекомендуется перевести ее в безубыток после достижения первой цели. Рассмотрим пример, приведенный на рис. 5.1.

На этом рисунке мы видим горизонтальный канал, являющийся фигурой продолжения отрицательного тренда. Так как до образования канала имело место практически безоткатное движение цены от начала тренда до нижней границы горизонтального канала, имеет смысл установить две цели отработки канала

Рис. 5.1

На этом рисунке мы видим горизонтальный канал, являющийся фигурой продолжения отрицательного тренда. Так как до образования канала имело место практически безоткатное движение цены от начала тренда до нижней границы горизонтального канала, имеет смысл установить две цели отработки канала – одну на ширину канала, другую на расстояние, пройденное ценой до нижней границы канала. Первоначальный защитный ордер (Stop Loss 1) ставим выше верхней границы канала. Отложенный ордер (Sell Stop) размещаем ниже локального минимума, образовавшегося после пробития нижней границы канала. После открытия позиции Sell и достижения ценой половины первой цели (соответствует середине отрезка, равного ширине канала) защитный ордер переносится чуть выше локального максимума, образовавшегося после пробития нижней границы канала и последующего отката цены (Stop Loss 2). После достижения первой цели (Take Profit 1) защитный ордер переносится чуть ниже цены открытия сделки, т.е. сделка 2 переводится в безубыток.  

6. Дополнительные соображения (работа над ошибками).

Автор уже заканчивал работу над этой статьей, когда одна из его позиций, открытая по критерию пробоя нижней границы горизонтального канала, закрылась с убытком по Stop Loss. Как показал последующий анализ, причиной этого досадного обстоятельства явилась ошибка, связанная со слишком ранним открытием позиции, что в свою очередь было вызвано неточностью трактовки понятия пробоя границы и последующего отката, см. рис. 6.1

После появления черной свечи, целиком находящейся ниже нижней границы канала (отмечена стрелкой) и последовавшей за ней светлой свечой

Рис. 6.1

После появления черной свечи, целиком находящейся ниже нижней границы канала (отмечена стрелкой) и последовавшей за ней светлой свечой, автор ошибочно решил, что пробой и откат состоялись, и установил отложенный ордер на продажу ниже светлой свечи – красная линия. И хотя этот отложенный ордер сработал, пробой оказался ложным, цена развернулась вверх и пробила уровень Stop Loss, размещенный за верхней границей канала. Этого не произошло бы, если использовать правило, устанавливающее что откатом (при пробое вниз) является появление хотя бы одной светлой свечи, закрывшейся выше тела предшествующей ей темной свечи. При использовании такого определения отката отложенный ордер был бы выставлен несколько ниже – коричневая линия под красной линией, и потерь удалось бы избежать.

Заключение

В заключение автор хотел бы вернуться к той мысли, что горизонтальные каналы являются простым и надежным инструментом для определения точки входа в рынок и, при условии соблюдения правил построения и выставления отложенных ордеров, изложенных в данной статье, позволяют открывать прибыльные сделки.

В следующей небольшой по объему статье автор планирует рассмотреть общие принципы определения уровней Stop Loss. Если Вы хотите получить ответ на Ваш вопрос который касается установки Stop Loss, то пишите его в комментариях под этой статьёй. Так же пишите свои вопросы и наблюдения по использованию Горизонтальных каналов. Всем Стабильной Прибыльной Торговли!!!

автор статьи: Юрий Рыбальченко.

Рекомендуемый брокер Grand Capital


смотрите также:

"Голова и Плечи"

Многосвечная модель разворота тренда.

 

"Умная Торговля"

Система для профессионального трейдинга.

 

 

Торговая стратегия Ларри ВильямсаТорговая стратегия Ларри Вильямса

Как применять опыт великого трейдера на Форекс.